Bandas de bollinger e momentum

Usando Bollinger Bandampreg QuotBandsquot Para Gauge Tendências Bollinger Bandas são um dos mais populares indicadores técnicos para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, obrigações ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam Bollinger Bands para determinar overbought e oversold níveis, vendendo quando o preço toca o Bollinger Banda superior e compra quando atinge a menor Bollinger Band. Em mercados de gama limitada, esta técnica funciona bem, como os preços viajam entre as duas bandas como bolas rebotando fora das paredes de uma quadra de raquetebol. No entanto, Bandas Bollinger não sempre dão precisos comprar e vender sinais. Este é o lugar onde as bandas mais específicas Bollinger Band entrar. Vamos dar uma olhada. Tutorial . Analisando Padrões de Gráficos O Problema com Bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma etiqueta da faixa superior de Bollinger não é por si só um sinal de venda. Uma etiqueta da faixa inferior de Bollinger não é, por si só, um sinal de compra. O preço muitas vezes pode e faz andar a banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuamente tentam vender o topo ou comprar o fundo são confrontados com uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez mais à medida que o preço se move cada vez mais longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de negociar com Bandas Bollinger é usá-los para medir as tendências. Para entender por que Bandas Bollinger pode ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência Tendência como Desvio Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês este contem uma quantidade boa de verdade desde que os mercados consolidam-se na maior parte como touros e os ursos lutam para a supremacia. As tendências do mercado são raras, que é porque negociá-las não é quase tão fácil como parece. Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Banda de Bollinger consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão sobre os Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA TP, n) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bollinger Band mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bollinger Bands - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe da média. A tendência é para cima, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, é na zona de venda. Finalmente, se preço meanders entre 1 banda SD e 1 SD banda, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que a sua em nenhum mans terra. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que elas se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente alargar e estreitar em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Tendo estabelecido as regras básicas para Band band Bollinger, podemos agora demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usado por ambos os comerciantes tendência que procuram explorar o impulso e Desbotar os comerciantes que gostam de lucrar com a exaustão da tendência. Retornando de volta para a tabela AUD / USD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendência iria posição longa, uma vez preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer na tendência como as faixas da faixa de Bollinger encapsulam a maioria da ação do preço do movimento ascendente maciço. Qual seria o ponto de parada lógico ser A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficou vermelha e mais de 75 do seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois a esse preço ponto claramente cai fora da tendência, mas por que insistir em que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante tendência de ser sacudido fora de uma tendência por uma rápida medida probatória para A desvantagem que snaps volta para a zona de compra no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir o comerciante é capaz de permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo da nova gama. Figura 2: Faixas de banda de Bollinger contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bandas de Bollinger Band também pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar a exaustão de tendência escolhendo a volta no preço. Note-se, contudo, que o comércio de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, uma vez que tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira dica de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços cair fora do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico de Bandas Bollinger por curto-circuito a próxima tag da banda Bollinger superior. Mas onde colocar a parada Colocá-lo logo acima do balanço alta praticamente assegurar o comerciante de um stop-out como preço muitas vezes fazem muitas incursões prováveis ​​para o topo da gama, com compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade de Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD a partir da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que irá impedi-lo de ser parado no ruído do mercado e ainda Proteger seu capital se a tendência verdadeiramente recupera seu ímpeto. Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos mais populares indicadores de análise técnica, Bollinger Band tornou-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para ambas as tendências e desvanecimento estratégias. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. A compra irrestrita e venda de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições como. Bollinger Band O que é uma Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha de fundo é que as Bandas de Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Adicionando Indicadores Técnicos b, Percentual b 58 b (Percentagem b) foi um dos dois primeiros indicadores derivados de Bandas de Bollinger. Emprega uma variação na fórmula para Stochastics. B representa a localização do fechamento mais recente dentro das Bandas de Bollinger. Em 1,0, o fechamento está na banda superior, em 0,0 o fechamento está na banda inferior e em 0,5 o fechamento está na banda média. A leitura b de 1,1 significa que você está acima da banda superior por 10 da largura das bandas. -0.2 significa que você está abaixo da faixa inferior por 20 da largura das faixas. Para facilitar a análise, damos-lhe a oportunidade de traçar dois smoothings de b: b1 e b2. B1 é uma suavização de três períodos de b e b2 é uma suavização de três períodos de b1. Estes são semelhantes aos smoothings utilizados para Stochastics, exceto que usamos médias exponenciais. B é uma ferramenta útil para identificar divergências, diagnosticar tops e fundos e reconhecimento de padrões. B também é usado extensivamente na construção do sistema de negociação. É perfeito para detectar quando um novo alto ou baixo é um novo extremo absoluto, mas não um novo extremo em relação às Bandas de Bollinger. BandWidth 58 BandWidth foi um dos dois primeiros indicadores derivados de Bollinger Bands. BandWidth descreve como as bandas de Bollinger são largas como uma função da faixa média. A fórmula é (upperBB - lowerBB) / middleBB. O uso mais popular de BandWidth é identificar o Squeeze, que é um ponto baixo de 125 períodos para o indicador, e é muito útil para diagnosticar o início das tendências. O oposto do The Squeeze, The Bulge, é útil para diagnosticar o fim das tendências. Além da linha BandWidth, desenhamos duas linhas de referência para dar uma idéia de onde a BandWidth atual está em relação à história. A linha superior representa a maior largura de banda nos últimos 125 períodos (The Bulge quando tocada). A linha inferior representa a largura de banda mais baixa nos últimos 125 períodos (The Squeeze quando tocada). Finalmente, há uma opção para traçar um alisamento de três períodos de BandWidth para ajudar a identificar e esclarecer pontos de viragem. BBImpulse 58 BBImpulse é derivado de b. Seu valor é a mudança periódica de b, então se b foi 0,45 este período e 0,20 último período o valor presente de BBImpulse é 0,25. Apresentamos dois níveis de referência no gráfico, um nível de alerta e um nível de impulso. Geralmente, o mercado se move na direção dos alertas e / ou impulsos mais recentes, exceto para o final de um movimento onde se pode tirar proveito dos sinais de exaustão / reversão desse indicador. Ian Woodward emprega BBImpulse para seus sinais Kahuna usando níveis-chave de 0,24 e 0,40. (Veja a descrição para o indicador Estocástico Impulso.) BandWidth Delta 58 Delta de BandWidth descreve o momentum de BandWidth e é útil em diagnosticar os picos e depressões em BandWidth como marcadores de mudanças de tendência potenciais. Este indicador é especialmente útil quando se tenta analisar o potencial de consolidações ou reversões após grandes movimentos. Você pode pensar em BandWidth Delta como uma lupa para BandWidth. Porcentagem de largura de banda 58 BandWidth (Percent BandWidth) usa a fórmula para Stochastics para normalizar BandWidth como uma função do seu período de look-back de n dias. 125-períodos é o padrão, mas você pode escolher seu próprio período de look-back. 1,0 é igual à largura de banda mais alta nos últimos n períodos, enquanto 0,0 é igual à menor largura de banda nos últimos n períodos. Se você usar 125 como o período de look-back, então 0.0 The Squeeze e 1.0 The Bulge. As interpretações são semelhantes a BandWidth, mas alguns acham a apresentação normalizada ou fechada mais intuitiva. BandWidth, juntamente com b, são dois blocos de construção principais para sistemas de negociação Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex é um clássico overbought / oversold indicador semelhante em aplicação ao Commodity Channel Index (CCI). Na verdade, pode ser visto como uma versão moderna do CCI. Combine o período com a tendência que você está negociando, 20 é o padrão e use mais / menos 2.0 como os níveis básicos de sobrecompra / sobrevenda com mais / menos 3.0 como níveis extremos. O BBIndex também é uma excelente ferramenta de divergência e, como tal, é útil para identificar os começos e os fins das tendências. BBMomentum 58 BBMomentum mede movimentos de preços em função da largura das Bandas de Bollinger. O valor de BBMomentums é a variação do preço no período n dividida pela faixa superior menos a banda inferior. Um bom valor de partida para n é metade do comprimento do cálculo da Bollinger Band. Assim, se você estiver usando Bollinger Bands de 20 períodos, experimente 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza impulso usando a largura das Bandas de Bollinger. Em tempos voláteis que leva uma grande mudança de preço para criar a mesma leitura BBMomentum do que uma mudança muito menor criaria em tempos de calma. BBMomentum pode ser pensado como uma forma de volatilidade-impulso normalizado e pode ser usado da forma como qualquer outro indicador de momentum é usado. BBTrend 58 BBTrend tira proveito das maneiras pelas quais Bandas de Bollinger de diferentes comprimentos interagem para determinar se o mercado está tendendo ou não. Entre os indicadores técnicos comumente usados, o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) eo Índice de Choppiness servem propósitos semelhantes. Você pode selecionar os dois períodos de tempo, curtos e longos. 20 e 50 são os padrões, mas 10 e 30 ou 40 pode ser mais atraente para os comerciantes de curto prazo. Diferentemente dos tradicionais indicadores de tendência, o BBTrend combina informações direcionais com as informações de tendência. Leituras abaixo de zero são indicativas de tendências negativas e leituras acima de zero indicam tendências positivas. Quanto mais longe a leitura de zero mais forte a tendência. BBAccumulation 58 BBAccumulation combina três indicadores de volume, Acumulação-Distribuição (AD), Intraday Intensity (II) e On Balance Volume (OBV) em um quadro Bollinger Band. Primeiro os indicadores são normalizados com b, então eles são combinados. OBV examina a mudança periódica, II examina o local de fechamento na faixa periódica e AD examina a relação entre o aberto e perto do intervalo periódico. Quando normalizados para que sejam comparáveis, tomados em conjunto dão uma excelente imagem das características de demanda de oferta de um título. BBPersist 58 BBPersist é um aplicativo de contagem simples e elegante que conta altos acima da Banda Bollinger superior e baixos abaixo da Banda Bollinger inferior e as redes para criar um indicador. BBPersist exibe o equilíbrio entre força e fraqueza ao longo do tempo e é muito útil para diagnosticar esse problema analítico difícil, a pé para cima ou para baixo as bandas. Em geral, os indicadores de volume visam esclarecer as relações de demanda de oferta no mercado. Dois modos de análise são comuns, tendência e divergência. Para as versões padrão, a análise de tendências é geralmente o primeiro passo com os avisos sendo gerados à medida que as divergências entre ação de preço e indicador se desenvolvem. Volume 58 Este é um gráfico de barra simples do volume de transação registrado para cada período plotado no gráfico acima. Uma média móvel é incluída para ajudar a identificar períodos de volume alto e baixo. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. Volume normalizado 58 Volume normalizado é o volume dividido por uma média. Este enredo tem dois usos principais que permite que você julgue se o volume é alto ou baixo em uma base relativa e permite a comparação de níveis de volume da edição a emitir. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. A linha horizontal em 100 é onde o volume para esse período é igual a sua média do período n. Pode ser útil pensar em volume tão alto quando está acima de 125 e baixo quando está abaixo de 80. Em Balanço Volume 58 O Balanço On-Balance (OBV) é um dos mais antigos e mais conhecidos de todos os indicadores de volume. OBV foi popularizado por Joe Granville e é um bom indicador de tendência. OBV adiciona volume a uma soma corrente quando o preço avança e subtrai o volume da soma corrente quando o preço declina. Pretende-se modelar as forças básicas de oferta e demanda que impulsionam o mercado. Uma suavização exponencial está disponível. Tendência de Volume-Volume 58 Tendência de Volume-Volume (PVT) é a variação de David Marksteins no On-Balance Volume (OBV) em que as variações percentuais de período para período são usadas para analisar o volume. Uma suavização exponencial está disponível. Acumulação-Distribuição 58 A acumulação-distribuição (AD) foi criada por Larry Williams para rastrear pressão de compra (acumulação) e pressão de venda (distribuição). AD compara o intervalo entre o aberto e perto do intervalo do dia. Trata-se de um conceito muito relacionado com as cartas de velas japonesas. Uma suavização exponencial está disponível. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) foi desenvolvido pelo economista David Bostian. Este indicador usa a posição do fechamento em relação ao alto e baixo para analisar o volume. Trata-se de acompanhar as atividades de comerciantes institucionais grandes blocos mover o mercado na direção de seu fluxo de ordem - cada vez mais para o próximo. Uma suavização exponencial está disponível. Este indicador foi desenvolvido por Fred Wynia e usa uma função zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em balanços acima versus balanços para baixo. O valor do indicador é a razão entre o volume nas oscilações para cima eo volume nas oscilações para baixo ou vice-versa. Este indicador é útil para detectar rallies ou declina que havent apoio suficiente para continuar. Sponsored Volume (SV) é uma versão de Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo. Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do II. Uma suavização exponencial está disponível. Interday Acumulação 58 Interday Accumulation (IA) é uma versão de Acumulação-Distribuição (AD) que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo. Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do AD. Uma suavização exponencial está disponível. A conversão de indicadores de volume em forma de oscilador aumenta o foco na situação de curto prazo ao invés da análise de tendências que é mais comum com as versões padrão. Divergências são mais importantes aqui, bem como alertas gerados quando a banda Bollinger superior reg é marcado e o indicador está abaixo de zero ou vice-versa. Para muitos desses indicadores, a orientação simples de alta acima de zero e de baixa abaixo de zero pode ser bastante útil. Acumulação-Distribuição 58 Acumulação-Distribuição (AD) é a forma fechada de Acumulação-Distribuição (AD). A AD é calculada tomando a soma do n-período de AD e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um AD normalizado que é agora comparável da edição à edição. 20 é o período padrão. Intensidade Intradiária 58 Intensidade Intradiária (II) é a forma fechada de Intensidade Intradiária (II). II é calculado tomando a soma de n-períodos de II e dividindo pela soma de volume de n-períodos o resultado é um II normalizado que agora é comparável de emissão a emitir. 21 é o período padrão. (Em alguns programas esse indicador é conhecido como Fluxo de Dinheiro ou Fluxo de Dinheiro.) Volume Patrocinado 58 Volume Patrocinado (SV) é a forma fechada de Volume Patrocinado (SV). SV é calculado tomando a soma do n-período de SV e dividindo pela soma de volume do n-período o resultado é um SV normalizado que é agora comparável de emissão a emitir. 21 é o período padrão. Interday Accumulation 58 Interday Accumulation (IA) é a forma fechada de Interday Accumulation (IA). IA é calculado tomando a soma do período n de IA e dividindo pela soma de volume do n-período o resultado é um IA normalizado que é comparável de emissão a emissão. 20 é o período padrão. Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) 58 O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) compara o volume nos períodos ascendentes com o volume nos períodos de baixa de uma forma semelhante ao Índice de Força Relativa. O preço típico, (high low close) / 3, é usado para separar os períodos de baixo. Os períodos são calculados pela média e uma razão de até para baixo é tomada. Você pode especificar o número de períodos usados ​​no cálculo. 14 é o período padrão. Volume-Weighted MACD 58 O VWMACD foi criado por Buff Domeier e usa o mesmo cálculo do MACD, mas as médias ponderadas em volume são usadas em vez de médias exponenciais. Os períodos utilizados são 12, 26, 9 (sinal). Trate exatamente como você MACD. Volume Oscillator 58 Este indicador não considera nada além de volume. É a diferença entre uma média móvel curta e uma mais longa. É usado para confirmar os padrões de volume em relação aos padrões de preços. Por exemplo, ele pode ser usado para avaliar se há volume suficiente para suportar um rali ou um declínio. Você pode especificar o número de períodos usados ​​nas médias 10 e 20 são os padrões. Volume Price Confirmation Indicator 58 VPCI é Buff Dormeiers esforço para codificar o velho conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico. VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o artigo completo com exemplos de uso aqui. Tinyurl / 8clzjhq Há quatro possibilidades de confirmação de preço / volume que este indicador abrange: Aumento de preço e volume, forte demanda, alta. Queda de preço e volume, oferta fraca, bullish. Aumento do preço e queda do volume, a demanda fraca, de baixa. Queda de preço e volume crescente, forte oferta, de baixa. Índice de Movimento Direcional 58 Criado por Wells Wilder, esses indicadores analisam a estrutura de preços nos componentes positivo e negativo, DMI e DMI-, que muitos usam para comprar e vender sinais. No entanto, a característica mais interessante é uma derivada dos índices DMI chamado Índice de Movimento Direcional Médio, ADX. ADX indica se os dados estão tendendo ou não. Valores acima de 18 indicam tendências de mercado enquanto valores abaixo de 18 estão associados a mercados de negociação. A direção da linha também é importante, aumentando é igual a tendência de tendência crescente e queda, diminuindo. Você pode selecionar o período de look-back. Os períodos de cálculo de 14 e 18 dias são bastante comuns. Filtro horizontal vertical 58 A ferramenta de análise de tendências Tushar Chandes compara a distância percorrida dentro de um intervalo com o intervalo em si. Em um mercado perfeitamente tendência a distância percorrida eo intervalo será o mesmo. A fórmula é intervalo / distância. Como leva cada vez mais viagens para cobrir a gama, o valor de VHF cai. Um período de 14 dias é o padrão. Índice Choppiness 58 O Índice Choppiness, desenvolvido pela E. W. Dreiss, utiliza os princípios do caos para medir o choppiness ou direcionalidade do mercado, se os preços estão tendendo, ou se estamos em um período de consolidação. A idéia central é comparar o comprimento combinado de todas as barras de um intervalo (a tinta) com o intervalo periódico. Os valores baixos (abaixo de 38) indicam tendências de mercado (para cima ou para baixo) e valores altos (acima de 62) indicam consolidações significativas no preço. Aroon Indicator 58 Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande e é projetado para identificar a direção ea magnitude de uma tendência. Aroon é composto por 3 linhas: Aroon Up, linha acima de 70 indica uma tendência ascendente Aroon Down, linha acima de 70 indica uma tendência para baixo e Aroon Oscillator, linha perto de zero indica uma fase de consolidação (sem tendência). A ideia é contar o número de dias desde a alta da gama (esta é a linha para cima) ea baixa da gama (esta é a linha para baixo), um outro conceito simples que pode produzir insight mercado surpreendentemente profundo. O Range Indicator (TRI) compara alto, menos baixo (o intervalo) com fechar versus fechar (a mudança). Procure tendências para começar a partir de níveis baixos de TRI quando a faixa e mudança estão em marcha e para as tendências para terminar a partir de níveis elevados de TRI quando intervalo e mudança estão fora de engrenagem. Desvio da média 58 O desvio da média é a ferramenta mais básica de sobrecompra / sobre-venda. Exprime até que ponto os preços se desviaram da média medida por uma média do período n. O valor real é o desvio percentual da média. Uma média de 50 períodos é o padrão, embora as médias de 10 e 20 períodos sejam comumente usadas também. Commodity Channel Index 58 A CCI é uma ferramenta de sobrecompra / sobreventa que utiliza a volatilidade como seu indicador e uma antiga convenção de escala derivada de sua herança de mercado de futuros de commodities. 20 períodos é o padrão. Veja BBIndex para uma versão moderna deste indicador. Tabela de Partidas 58 O Quadro de Partidas é um dos mais antigos estudos técnicos. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de preço, um curto e um longo. Sua principal utilização é como uma ferramenta de identificação de tendências, mas pode ser empregada para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda também. 10 e 20 são os períodos padrão. MACD 58 Gerald Appel criou o MACD, um gráfico de saída com uma média adicional adicionada que atua como uma linha de sinal. A linha MACD em si é a diferença entre um período curto e uma média exponencial de longo período. A linha de sinal é uma média exponencial do período n da linha MACD. Os períodos padrão para a média curta, longa e exponencial são 12, 26 e 9, respectivamente. MACD Histograma é a diferença entre a linha MACD eo sinal e é usado como um sistema de alerta precoce para mudanças na tendência. Momentum 58 Momentum é a mudança de ponto de preço durante um período de tempo especificado e pode ser o mais elementar indicador na caixa de ferramentas de técnicos. Os comerciantes de futuros são ditos preferir MTM sobre a taxa de mudança, que descreve a mudança do percentual, porque modela seu lucro e perda melhor. O segundo período é para uma média móvel exponencial de MTM. 12 é o período padrão para MTM e 10 é o período padrão para a suavização, embora você pode querer tentar três. Taxa de Variação 58 Taxa de Variação é a diferença percentual de preço durante um período especificado. Os comerciantes conservados em estoque são ditos preferir ROC sobre Momentum porque é diretamente comparável da edição à edição e ao tempo. 12 é o período padrão para ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO é Tushar Chandes tentativa de capturar momento puro. A idéia é separadamente resumir e diminuir momentum ao longo de um dado período e compará-los com uma razão normalizada. Você pode especificar o período de retorno 14 é o padrão. Momentum Relativo 58 Esta é a variação do momento de Roger Altmans no Índice de Força Relativa de Welles Wilders, RSI. Em vez de acumular / - mudanças de preços, RMI acumula / - changes em momentum. Mais de 70 é considerado overbought e sob 30 é oversold. O primeiro parâmetro são os dias para calcular o momento, o padrão é 4. O segundo parâmetro é o período, o padrão é 14. (NOTA: RMI RSI quando o tempo é o mesmo eo momento do RMI definido como 1.) Índice de Força Relativa 58 Welles Wilders Índice de Força Relativa, RSI, é uma ferramenta clássica de análise técnica que compara a força dos dias em dia com a fraqueza nos dias de baixo. Os valores fixos de 70 (overbought) e 30 (oversold) são mais freqüentemente usados ​​como níveis de sinal. No entanto, em um ambiente alcista 80 e 40 podem ser mais adequados e 60 e 20 são frequentemente utilizados em mercados de baixa. Muitos analistas usam os balanços do RSI através de vários níveis para definir os mercados de touro e de urso. RSI normalizado 58 Ver RSI. Plotting 50-dia, 2,1 desvio padrão Bollinger Bands em RSI permite que o analista para dispensar com níveis fixos e foco na ação do indicador. A banda superior serve o mesmo papel que RSI 70 (overbought) e a banda inferior desempenha o mesmo papel que RSI 30 (oversold). Aqui nós vamos um passo adiante e criamos um RSI normalizado traçando b de RSI usando Bandas de Bollinger de 50 dias. A fórmula é: RSI normalizado (RSI - LowerBB (RSI)) / (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Então agora 0.0 serve como sobreventa e 1.0 serve como sobrecompra. Stocástico RSI 58 O RSI estocástico é o resultado de um casamento de dois indicadores, o Estocástico eo Índice de Força Relativa. A interpretação é mais simples e mais clara do que para RSI sozinho. As regras gerais são as mesmas que para o RSI, Stochastics ou qualquer outro índice sobre-comprado / sobre-vendido. A análise de divergência é útil. Matematicamente o RSI estocástico é um estocástico de período n de um RSI de m-período. Os padrões para n e m são normalmente 14. Por favor veja Normalized RSI para a nossa versão desta abordagem em que RSI é normalizado com Bandas Bollinger. O RSK estocástico foi escrito por Tushar Chande. Qstick 58 Qstick é uma média móvel dos corpos de castiçais japoneses, a relação entre o aberto eo fechar. Qstick é negativo quando os fechamentos foram menores do que o abre em média e positivo quando os fechamentos foram maiores do que o abre uma média. Assim, é um olhar para a tendência interna da estrutura de preços. Os períodos de 5-10 dias são os mais comuns. Qstick está distantemente relacionado com a Acumulação-Distribuição. Ultimate Oscillator 58 Este é o oscilador de impulso ponderado Larry Williams. O Ultimate Oscillator é uma combinação de três diferentes osciladores individuais de diferentes intervalos de tempo. Esta é geralmente a mais suave de nossas ferramentas de momentum. Você pode especificar os intervalos de tempo para os três osciladores subjacentes 5, 10 e 20 são os padrões. Força Relativa Comparativa 58 A força relativa compara duas séries de preços ao longo do tempo, tomando uma proporção de uma para a outra. Uma linha de RS é mais frequentemente usada para comparar o desempenho de um estoque para o mercado ou seu grupo de indústria. Uma linha RS em ascensão indica desempenho fora, enquanto uma linha RS em queda indica um desempenho inferior. Por exemplo, o IBM / SPY mostra o desempenho do IBM versus o SP 500 Index ETF. Estocástico K D 58 Este é o Stochastics de George Lanes, um indicador da posição do preço atual em relação à faixa de preços dos últimos n-períodos. Cálculo: k (último preço - menor (baixo, n) / (maior (alto, n)) - mais baixo (baixo, n)) 100 d n-período sma de k A primeira entrada define o período de retro - A segunda entrada define o comprimento da (s) média (s). O estocástico rápido apresenta k e uma média de K. A apresentação estocástica lenta cai o cálculo bruto e adiciona uma segunda suavização. Overbought / Oversold: Acima de 80 significa que o preço atual está perto do topo de sua faixa de alta a baixa de n dias e abaixo de 20 significa que está perto da parte inferior da faixa. Mais acima de 80 são considerados sobre-comprados e valores abaixo de 20 Os preços podem persistir nesses níveis, de modo que o reconhecimento de padrões é empregado para identificar oportunidades de negociação Divergência: Reversão de alta - o preço está tendendo para baixo, estocástico é bottoming e virando para cima. Impulso Estocástico 58 Impulso Estocástico é um indicador exclusivo de BBands. É uma variação em BBImpulse que descreve as mudanças em Stochastics melhor que as mudanças em b. Outra maneira de dizer isso é que o BBImpulse mede a força de impulso em relação ao Bollinger Bands e Impulso Estocástico mede a resistência ao impulso em relação à faixa. (Veja BBImpulse.) Williams R 58 Esta é uma variação em Stochastics que alguns preferem. R representa onde você está no intervalo dos últimos n dias sem suavização. Observe que a escala é invertida a partir daquela para Stochastics. Um período de 10 ou 20 dias é um bom ponto de partida para os estoques. Escala verdadeira média 58 A escala verdadeira de uma edição para um determinado período é o elevado menos o mais baixo mais qualquer intervalo no preço que deu forma entre sessões. É a gama como poderia ter sido tinha negociação continuou por 24 horas. Average True Range é uma média de período n de True Range. Esta é uma ferramenta de volatilidade básica que é freqüentemente usado em sistemas de negociação, dimensionamento de posição e a definição de paradas, como paradas Chandelier. O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era um gerente de carteira, historiador do mercado e um mestre técnico que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para o túmulo. Felizmente, tudo não foi perdido e eu era capaz de aprender três dos indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicologia e Convicção. Sentimos que esses três estão entre suas mais importantes contribuições e estamos confiantes de que essas versões são razoavelmente fiel às suas concepções. (Ver Volume Patrocinado na seção de indicadores de volume para uma contribuição rara Alphier para análise de volume.) Alphier Psychology 58 Este é um componente de curto prazo da curva Expectations que é mais sensível do que Expectations. É de curto prazo em perspectiva e pode ser usado por conta própria ou para ajudar a antecipar alterações na curva de expectativas. Alpher Expectation 58 A curva de expectativas é um cálculo da oferta e da demanda ao longo das linhas de acumulação-distribuição ou Intraday Intensity. É executado com o talento único Jims e não há realmente nada mais na análise técnica bastante como ele. Use-o como qualquer outra ferramenta de oferta e demanda - o volume não é um fator - ou siga as regras que implementamos no gráfico. Regras do Gráfico de Expectativas: 1. 40 e 160 delimitam as zonas de sobreventa e sobre-compradas. 2. Sinais de Alertas Sinais Red Minus (-) são Alertas de Venda Sinais Green Minus (-) são Alertas de Compra Alertas são precursores de Sinais. Eles podem agir como sinais para investidores agressivos. Os sinais vermelhos () são sinais de venda regulares Os sinais vermelhos da venda () são sinais principais da venda Os sinais vermelhos da venda () são sinais importantes da venda Os sinais azuis verdes () Comprar Sinais Seguindo um Sinal de Mudança Maior, o primeiro Sinal Regular oposto é ignorado. Pontos vermelhos (.) São 200 Regras de Venda (2ª Expectativa consecutiva acima de 200) Pontos Verdes (.) São 0 Regras de Compra (2ª Expectativa consecutiva inferior a 0) Alphier Conviction 58 Este é um clássico indicador de divergência, implementado como só Jim pode tê-lo Trabalha fornecendo uma comparação das contagens de mais e menos dias contra os ganhos reais gravados. A análise clássica da divergência está no seu melhor aqui. Download para Bandas de FREEBollinger 8211 Momentum Model Estratégia de Negociação (Configuração) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: John Bollinger (Bandas de Bollinger). Conceito: Trend-seguindo a estratégia negociando baseada em Bandas de Bollinger. Objetivo da Pesquisa: Verificação de desempenho do modelo trifásico (longo / curto / neutro). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Negociações: Fechar 1 gt UpperBandi 1. Short Trades: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Bollinger Bands Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma movimentação média. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se a uma elevação mais elevada acima de 17. Apesar desta elevação nova para o movimento, o preço não excedeu a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em cada lado do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da Revista: